初心者でも扱いやすい指標!ボリンジャーバンドを順張りに活用しよう!

2018年10月8日

ボリンジャーバンドを順張りに

ボリンジャーバンドと聞いて、なにを想像されますか?

「音楽バンドの形態?」

「FXに関係ある用語なの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

こんにちは。FXを日々勉強している大輔です。
それぐらい知ってますよ!テクニカル指標のひとつですよね!

勉強の成果ね。ところでちゃん活用できているかしら?

まだ自信がないです・・・。

僕も知っているつもりでしたが、活用できているかと問われると自信がありません。

ということで、僕と一緒にボリンジャーバンドについて勉強しましょう!

 

ボリンジャーバンドは統計学に基づいている

ボリンジャーバンドは、1980年にアメリカのジョン・ボリンジャー氏が開発したテクニカル指標で、標準偏差という統計学に基づいて分析されています。

標準偏差とは統計学で用いられる用語で、あるデータが持っている散布度(ばらつき)を示す指標のことです。

ボリンジャーバンドでは、移動平均線からどれぐらいずれているかの度合いです
 

トレードで注目するべきポイント

ボリンジャーバンドを活用してFXで利益を出すには、実際のトレードで基本を応用していくことになります。

注目するべき点は「為替レートがバンドに対してどの位置にあるか」「バンドが狭くなっているのか広くなっているのか」の2点です。

ボリンジャーバンド1

ボリンジャーバンドの画面には、まず「移動平均線」が中心に存在します。

常に移動平均線が中心にあるということを頭に入れておきましょう。

そして、その移動平均線の外側に線が3本ずつ上下に表示されています。

 

これらは移動平均線に近い方から、「1σ」「2σ」「3σ」と呼ばれます。

σ(シグマ)はデータの標準偏差です。

 

基本的にこの線の内側で価格は変動していきます。

移動平均値より上にバンドがあると「アッパーバンド」、下側にバンドがあると「ロワーバンド」と呼ばれます。

 

これらは移動平均線に対してσのN倍を加算するとアッパーバンド、減算するとロワーバンドというものになります。

 

ボリンジャーバンドの指標の中心に、移動平均線が表示されていますね。

 

移動平均線からの移動幅が広ければ広いほど、価格の変動が大きい状態を表します。

 

相場がこう着する相場の場合はバンド幅が狭まり、価格変動が大きな相場の場合はバンド幅が開いていきます。

相場の力学においては、値幅が小さい状態が続くと次に変動するエネルギーが溜まっていると考えます。

 

つまり値幅が大きく動く可能性が高いということです。

タイミングをうまく見極められるようになると、今売買するべきタイミングかどうかを判断できるようになるでしょう。

 

逆張りの指標としては不向き

逆張りとは、相場の動きが大きくなった時にその相場のトレンドとは逆の売買を行うことをいいます。

 

ボリンジャーバンド自体は、多くのトレーダーに逆張りのインジケーダー(指標)として利用されているものです。

 

±1σ内に事象が発生する確率は、確率正規分布において標準偏差をとった場合68.3%とされています。

 

このことから、価格がアッパーバンドと交差した場合に売り、ロワーバンドと交差した場合に売るという平均値への回復を前提とした売買方法が逆張りです。

しかし開発者のジョン・ボリンジャー氏自身は、逆張り指標のために発案したのではないと、自身の著書で話しています。

 

そして、逆張り指標として利用することを否定しており、ボラティリティ・ブレイクアウトと呼ばれる方法を使用した順張りを推奨しています。

±1σより外にバンドが位置しているときに逆張りのポジションを利用すれば68.3%の確率で移動平均線に戻ってくると考えられますが、この考え方だけでは逆張り指標として利用できないのです。

 

そもそもボリンジャーバンドは、外貨レートがσラインを超えて大きく変動する時をトレンドとして判断するための指標なので、逆張りのための指標として利用するには少々役不足かもしれません。

 

バンドが収縮している「スクイーズ」

ボリンジャーバンドのレンジ(変動・影響)幅が、小さく収束する形で変動している状態を「スクイーズ」といいます。

スクイーズとは、英語で「押しつぶす」という意味を持つ単語です。

 

その単語通り、バンドの幅が極端に狭く押しつぶしたような形で収束している状態をいいます。

 

スクイーズのときはレートの値動きが非常に小さい状態なので、トレードするには不向きな状態と考えてよいでしょう。

 

スクイーズを見る際のポイントは、移動平均線が水平になっているかという点です。

移動平均線が水平だとバンド線も水平ということになります。

 

つまり、方向感がなくレンジの相場であるといえるのです。

バンドがスクイーズするのはそのためなのです。

一方でスクイーズの状態が続いていると、その後に大きな変動を見せる可能性が高いと考えられます。

スクイーズが長く続けば続くほど次へのエネルギーが大きくなるので、一気にトレンドが発生するきっかけにもなります。

この状態のときは「今は売るべきタイミングではない」と考え、トレンドの発生を待ってみることもひとつの作戦かもしれません。

 

スクイーズが起きているときは、この後に上下どちらかのブレイクが発生します。

レンジの後には必ずトレンドが起きるということを覚えておきましょう。

 

バンドの両端が大きく開く「エクスパンション」

「エクスパンション」とは、バンドの両端が大きく開き相場のトレンドに勢いが出た際に見られる形状です。

バンドが植物の根のように大きく開いた形になります。

 

先に記述したスクイーズの後によくみられる状態で、レートが一気に上昇または下降します。

バンド幅が大きく拡大しているエクスパンションのときは、移動平均線もトレンドの方向へ傾きます。

エクスパンションが起きた場合は値動きとは逆側のバンドも同時に開くので、値動きの側のみが開いた場合はエクスパンションではありません。

この場合はレート自体が推移しても値が上下しやすくなってしまいます。

 

間違えやすいので注意が必要です。

移動平均線とボリンジャーバンドは常に同じ方向へ動くので、この特徴は覚えておいて損はありません。

両方のバンドが開いたエクスパンションが起きると一方向にレートが勢いよく推移します。

値動きと逆側のバンドが開いているかどうかが、エクスパンションが起きているかを判断するポイントといえるでしょう。

 

バンドの縁に沿ってレートが推移する「バンドウォーク」

「バンドウォーク」とは、エクスパンションが起きた後に開いたボリンジャーバンドの線に沿うようにレートが推移する状態をいいます。

ボリンジャーバンド2

チャートを見ると、ローソク足と呼ばれる図表がシグマにくっついて下に引っ張っているような形になっています。

 

定義として説明すると、「強いトレンドの発生により、バンドのライン上にローソク足が停滞する状態」ということです。

ボリンジャーバンドのバンドウォークは、基本的にボリンジャーバンドのテクニカルが機能していない状態ともいえます。

バンドウォークが発生すると強いトレンドがしばらく安定して発生し続けます。

上位足(より長時間足)でこの状態が続いていると、後に下位足(より短時間足)でトレードしやすい環境が起きている場合が多くなるようです。

 

一例として、日足(相場の動きをグラフ化したもの)の中でエクスパンションを起こしながらバンドウォークしている相場の場合、下位足で一方通行の強いトレンドができやすくなります。

 

FXではこのバンドウォーク状態が起きた時を狙う方法もあります。

バンドウォークはエクスパンションの後にσ線に沿って動くので、エクスパンションが起きた場合は観察が必要です。

損小利大の順張りでトレードを狙う場合はエクスパンションとバンドウォークの動きがカギになってくるので、注意してみておきましょう。

 

利益を伸ばせる環境かをしっかりと判断する

ボリンジャーバンドを使用していくうえで利益を出すために重要なのは「バンドの幅」です。

バンド幅がどれくらいの広さになっているかで、利益の確定方法や仕掛け方が変わってきます。

 

常に値動きの幅は変動していきます。

ですから、レートの移動状態を把握し適切な判断を下すことが大切です。

スクイーズが発生した場合は価格の値動きが小さい状態です。

価格の値動きが小さいときは売買を行っても利益を出すことは難しいといえます。

 

しかし、値動きは変動するものなのでずっと同じ状態が続くわけではありません。

 

スクイーズの状態であるときは価格が動くまで待ってみるのも方法のひとつです。

価格が動き始めたと判断できるのはスクイーズがエクスパンションに切り替わって変動したときです。

 

この状態は確実にエクスパンションに入ったと明言できる境目はありませんが、±2σを目安にすると判断しやすいかもしれません。

 

よく利用されているのは、ローソク足が2σの線を突き抜けているときです。

これぐらいの大きな変動が起きるとスクイーズが終わり、変動が起きると予想することができます。

 

エクスパンションに入ると価格が動き出しますが、いずれは収束していきます。

 

ボリンジャーバンドがどんな動きをすれば判断の境目なのか、それぞれの動きを把握することでつかめてくるはずです。

 

上位足の勢いに乗ることが肝心

「上位足」とは、移動平均線より上に位置するという意味です。

相場の波というものにはある決まった一定のライフサイクルがあります。

世間の流行のように、大幅に広まった後は必ず衰えていく時期が来るのです。

 

参入した導入期から世間に広まる成長期を経て成熟期を迎えます。

そうして衰えた後、また大幅に広がっていくということを繰り返します。

 

これは値動きのサイクルにもいえることです。

一番期待ができるのは、導入期から成長期の間で、流行でいう世間に認知されていくタイミングです。

上位足の勢いをみると早い段階でスクイーズに気づける可能性が高くなります。

ボリンジャーバンドでのパラメーター設定によって変動はありますが、スクイーズを早めに発見できると前もってトレードの戦略を立てることが可能です。

 

FXで利益を見込むには相場環境の認識をしっかりとすることが大切です。

現在の相場がどちらの方向に動こうとしているのか、どう動こうとしているのか、どの方向に向かっているか、これらを事前に予測しておきましょう。

 

予測することによって準備をする心構えが生まれます。

スクイーズ後のエクスパンションの勢いに乗じることができるので、目先の細かな予想のみではなくおおざっぱな時間設定でバンドを観察することも大切です。

 

ローソク足は99.7%の確率でバンド内に収まる

「ローソク足」とは、レートを見るときのチャートに出てくるものです。

ローソク足は「陽線」と「陰線」の二種類の線を用いて表現されています。

 

「陽線」は、始値が安く終値が高い状態で終わった状態、「陰線」は、始値が高く終値が安く終わった状態です。

ボリンジャーバンドの使い方で注目されることのひとつとして、価格がバンド内にどれぐらいの確率で収まるかというものがあります。

 

平均値±0(標準偏差)に収まる確率は68.26%、±2σに収まる確率は95.44%、±3σに収まる確率は99.73%とされています。

偏差値で表すと+1σは偏差値60、+2σは偏差値70、+3σは偏差値80となるのでイメージしやすいのではないでしょうか。

 

統計学的にみると+3σに到達するのは珍しいケースということになります。

±3σの範囲内にバンドが収まる確率は99.73%なので、99.7%の確率でバンド内に収まるということになります。

 

自分に合った設定を見つける

ボリンジャーバンドを効率よく活用するためには、自分自身で検証を重ねて自分に合った設定を見つけることが大切です。

ボリンジャーバンドは経過する時間が長いとチャートのトレンドが大きく変化します。

 

過去から現在までの動向を可視化した指標なので、1日中もしくは数日に及ぶような長期戦のトレードには向いていません。

 

しかし短時間でトレードするスタイルや、1日中チャートを監視する状態では非常に有効なツールです。

開発者のジョン・ボリンジャー氏自身は、「10人いれば10通りの成功するトレード方法がある」と話しています。

 

1つの手法を10人に伝えたとして、1年後にはそのやり方が10通りになっているだろうというのです。

つまり、同じボリンジャーバンドというツールを用いてFX為替チャートを行ったとしても、人それぞれにやり方があるのです。

 

「この方法を使用すれば必ず利益が出る」というものは、存在しないといえるでしょう。

同じ方法を使用したとしても、成功する人がいれば失敗する人もいます。

万人に合うものがないということは、自分のスタイルに合わせて変更することが可能だということになります。

 

自分に合った設定にするためには、まず「自分がやりたいトレード」を考えましょう。

 

目標がはっきりするとおのずと必要な方法は見えてきます。

知識を集め経験をしていくことで自分なりのトレード方法が確立されていくはずです。

 

2つの時間軸を組み合わせるとトレードポイントがはっきりする

より確実に利益を上げるためには確度の高いトレードを行う必要があります。

そのために1種類の時間軸だけを見るのではなく、2つの時間軸を組み合わせてみるとより確度が高まります。

 

極端な例ですが、天気を把握したい場合に1日の天気だけを見て、1週間の天気をすべて把握することはできません。

たとえ明日の天気が晴れだとしても、あさってが必ず晴れるとは言い切れませんよね。

 

トレードポイントも同じで、たとえば2時間ずつの時間軸のみを見ていると、数10時間分のチャートしか表示されないので、その先数か月単位での流れを把握することはできません。

1カ所だけを見てのトレード判断はリスクが大きく失敗もしやすいです。

まった体を把握するためにも最低でも2つの時間軸を組み合わせて表示することで、より確度を上げてトレードを行うことが可能になります。

1日の時間軸である日足と3時間足、2時間足と15分足など、自分自身で見やすいと思う設定で時間軸を組み合わせるといいでしょう。

 

ここでは長い時間軸と短い時間軸を把握できる2つ以上の時間軸チャートを組み合わせることがポイントです。

1つだけでは判断しにくい部分も、2つの時間軸を見ることで分かりやすくなるのです。

 

短期間足だけでトレードを行うのは得策とはいえませんが、長時間の時間足を見ていても値動きがないときはまったく動きません。

相場の状態に応じて時間足を変更してみるのも方法のひとつです。

 

相場の急変では対応ができない

ボリンジャーバンドは、移動平均線を常に標準として考えています。

過去のある一定期間での価格の変動に対して表示されているので、価格が急落・急騰した場合や出来高が少ない場合には信ぴょう性が低くなるのです。

 

統計学に基づいた分析手法なので、突発的なアクシデントなどによる乱降下に対応できない場合があります。

またボリンジャーバンドは、過去の価格の平均からバンドを算出しています。

 

そのため、価格の変動が起きた後にボリンジャーバンドが描かれるのです。

 

ブレイクを伴い急騰または急落が発生した場合、バンドが拡大してローソク足の方向に進むよりもローソク足の動きが速くなります。

 

そのため、±3σも簡単に突き抜けてしまう場合があるのです。

 

これらの指標には必ずといっていいほど遅効性があるので、上位足やほかのテクニカル指標を併用するなどの工夫を行いましょう。

 

よく似ているエンベロープ

ボリンジャーバンドと同類のインジゲーターにエンベロープというものがあります。

エンベロープとは、移動平均線から価格がどの程度離れているのかを視認するためのものです。

 

チャート上では移動平均線を包み込むようにローソク足が上下に表示されます。

移動平均線と同じ動きで、上下に波のように走っている複数の線をエンベロープと呼びます。

ボリンジャーバンドとの違いは上下のバンドの算出方法です。

 

ボリンジャーバンドは値動きの標準偏差でバンドが算出されますが、エンベロープは移動平均線を中心に、レートがどれだけ離れているかを%で表示します。

また、ボリンジャーバンドは直近の値動きの激しい変動に合わせてバンドの幅が広がりますが、エンベロープは乖離を%で示しているので、移動平均線と平行な比較的緩やかな動きをします。

 

中心となっている移動平均線と同じ動きをするので分かりやすいでしょう。

非常にシンプルなテクニカル指標ですが、使いやすい設定をものにできれば強い武器になる指標です。

 

自分に合ったインジケーターとして活用する

ボリンジャーバンドもエンベロープも、FX為替取引を行う上で必要なインジケーターです。

こうしたインジケーターは数あるテクニカル指標の中の一部にすぎないからです。

 

どのようなスタイルでトレードを行うかは人によって違ってきます。

通貨の種類によっても差が出てくるでしょう。

 

もちろんどのインジケーターが相性がいいかは千差万別です。

自分にとって相性のよいインジケーターを探すための手段として、まずは手を出しやすいボリンジャーバンドを使用してみるのもひとつの方法です。

 

トレンドやレンジなどの判断したい対象に的を絞って、インジゲーターを使い分けるのもいいかもしれません。

特徴を把握してしっかり使いこなせればこれだけでも十分役に立つので、試してみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

いかがでしたか?

今回はボリンジャーバンドについてご紹介してきました。

 

開発者のジョン・ボリンジャー氏自身、逆張りの指標として発案したのではないと著書で述べています。

ボリンジャーバンドは順張りでエントリーするのがおすすめです。

 

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