売りと買いのサインは見極められる!?エンベロープを解説!


エンベロープアイキャッチ

 

みなさんは、エンベロープという用語をご存知でしょうか?
エンベロープはテクニカル分析の1つで、逆張りなどに有効だと言われています。
しかし、エンベロープのことをまったく知らない人からすると、

「エンベロープってなに?」
「逆張りに向いてるテクニカル指標って?」

などのような疑問を感じるのではないでしょうか。

こんにちは、FX勉強中の大輔です。
エンベロープはテクニカル分析の1つですね!

当たりよ!
ちゃんと予習してきたのね、大輔くん!

語感からしてテクニカルっぽいですから、間違いないと思いました!

さては、適当に言ったわね!?

当たってたんですからいいじゃないですか!
と、いうことで、エンベロープについて勉強していきましょう!

 

エンベロープはテクニカル分析の手法の1つ

エンベロープはテクニカル分析

エンベロープ移動平均線の考えを応用したインジケーターのことです。
移動平均とは、一定期間の価格を平均化したものです。
例えば、25日移動平均線では、25日間の終値を合計して25で割ったものになります。
日足以外にも、1時間足・5分足などで使われることも多いです。

移動平均線は、傾きでトレンドの強さを確認したり、反転のタイミングをつかむのに利用されます。
しかし、根本的な考えのひとつは、価格は上下するものの、平均に回帰するということです。
つまり、移動平均線から価格が乖離するほど、移動平均線に価格が戻ってくる可能性が高いという考え方が基本となっています。

エンベロープは、移動平均線から、設定した割合で乖離した価格を「バンド」と呼ばれる線であらわします。
上のバンドは「UPバンド」、下のバンドが「LOWバンド」です。
そのため、エンベロープの線は移動平均線を中心にチューブ状に蛇行して表示されることになります。
バンドに価格がタッチしたならば、移動平均に向けて価格が戻る可能性が高いので、売り・買いのサインや手じまいの目安となるのです。

通常、エンベロープは逆張り派のトレーダーが反転ポイントを見極めるために使用されています。
よく使われるパラメーターは、25日(25期間)移動平均線で乖離率を2~3%に設定する組み合わせです。

 

ボリンジャーバンドとの違いは?

ボリンジャーバンドとの違いは

エンベロープに似ているインジケーターのひとつに「ボリンジャーバンド」があります。
ボリンジャーバンドも移動平均を中心にバンドが表示されていますが、何が違うのでしょうか。

ボリンジャーバンドのバンドは「標準偏差」を使って算出されています。
ボリンジャーバンドは1次標準偏差(1σ)、2次標準偏差(2σ)、3次標準偏差(3σ)などが使われます。
これは設定した移動平均線から乖離した上下のバンド内に価格が納まる確率が、「1σは約68.3%、2σは約95.5%、3σは約99.7%内に統計的に収まる」という考えに基づいています。

ボリンジャーバンドがエンベロープと違うのは、値動きの幅に応じて、バンドが拡大収縮することです。
たとえ話で説明すると、ピッチャーの調子が悪く球が荒れているときは、デッドボールの確率がグンと高まるようなものです。
ピッチャーの調子、つまり価格の変動に合わせてバンド内の価格に収まる幅も変化するので、バンドが広がったり、狭まったりすることになります。

一方、エンベロープのバンドは、価格の変動幅に関わらず常に一定となります。
そのため、移動平均線に常に平行線が引かれているということになるのです。

 

エンベロープの計算式

ここで、あらためてエンベロープの計算式を確認しておきましょう。
まず、X期間の移動平均は、「(直近の終値+1本前の終値+2本前の終値…+X-1本目の終値)÷X」です。
UPバンドは「UPバンド=移動平均線+移動平均線×N%」LOWバンドは「LOWバンド=移動平均線-移動平均線×N%」となっています。
この式を確認すれば、エンベロープがボリンジャーバンドと違って、バンド幅が拡大しないことがわかるでしょう。

 

エンベロープの活用方法

エンベロープは移動平均線から設定した乖離率のところに線が引かれます。
特徴としては、ボリンジャーバンドに比べて穏やかにバンドが上下する性質があります。
そのため、上下のバンドにタッチしたことがわかりやすいです。

この視覚的なメリットが、エンベロープが逆張りのインジケーターとして使いやすいといわれる理由のひとつです。
例えば、売りポジションを持ちたいと考えていたとします。
その場合、UPバンドにタッチしたときが売りサインです。
買いポジションを持ちたいときには、LOWバンドにタッチしたときが買いサインとなります。

人によって、タッチしたときにエントリーにする方法や、タッチしたあと「ローソク足の高値」「安値を切り上げ」「切り下げた」などでエントリーするなど細かい手法は異なります。
しかし、上下のバンド付近から移動平均線、あるいは反対のバンドまでの値幅を狙ってポジションを取るという意味では共通しています。

ふむふむ、売りポジションを持ちたいときは、UPバンドにタッチしたときが売りサインで、LOWバンドにタッチしたときが買いサインですね!
よーし、これで勝てるぞ!

ちょっとまって!
確かに、そのとおりなんだけど、エンベロープを使うときには注意しなきゃならないこともあるのよ。

 

スキャルピングで用いる

逆張りスキャルピング

エンベロープをスキャルピングに使っている人は多い傾向です。
なぜなのでしょうか。
まずは、スキャルピングとは何かについてから説明していきましょう。

FXにおいてスキャルピングとは、1回の売買で2~3pips程度の利益を目標として、通常1日に何度も取引を繰り返す手法のことです。
売り・買いのサインに使うチャートは1分足~5分足ということになります。
スキャルピングのデメリットは手数料やスプレッドの割合が利益に対して多くなってしまうことです。
取引回数が多いと手数料もかさんできますので、料金が安い業者を選ぶなど工夫する必要もあります。

一方、メリットは1回に取るリスクが少なくて済むということです。
また、サラリーマンの人でも夜間の2~3時間だけトレードを行うなど、監視時間が短いというメリットもあります。
スキャルピングに適した手法はいろいろありますが、そのひとつは逆張りです。
なぜなら、相場状況のほとんどの時間はレンジであり、移動平均線を挟んで行ったり来たりしているからです。

大きな動きは1日に1~2回ですから、その間方向が決まるまで価格が上下するのは当然です。
つまり、スキャルピングにおいてはエンベロープを使った逆張りに向いており、利益が期待できる手法のひとつとなります。
加えて、トレンドフォローのように価格がかなり動いてからエントリーするわけではないので、スキャルピングであっても利益幅と損切り幅の差を大きくしやすいです。
これらの理由でエンベロープをスキャルピングに活用している人も多くいます。

 

逆張りに有効

エンベロープの基本的な使い方は逆張りであり、上下のバンドにタッチしたときがポジションを取るタイミングということを解説しました。
ただし、移動平均線に傾きがあり、トレンドが発生している場合にはトレンドに逆らう逆張りはリスクを伴います
一方、移動平均線が緩やかに蛇行しているときがエンベロープを逆張りに使うチャンスです。
そこで、少し具体的に、売り・買いのサインに従ってエントリーおよび、イグジットまでを解説しましょう。

まず、移動平均線が比較的緩やかであることを確認したのち、バンドへのタッチを待ちます。
そして、バンドにタッチしたらすぐにエントリーするのではなく、下記のように同行をうかがってエントリーしましょう。

・前のローソク足の高値を切り上げたら買いポジションを持つ

・前のローソク足の安値を切り下げたら売りポジションを持つ

このように最低限の転換の動きや兆しを確認してからポジションと持つほうがいいとされています。
こうすることで、急激な動きで大きな損失になることもなく、無駄なエントリーも少なくなるでしょう。
イグジットについてですが、エンベロープは移動平均線への回帰を狙いますから、通常は移動平均線にタッチしたら利食いを行います。
しかし、より積極的になるならば反対のバンドへのタッチまで利食いを伸ばすことも可能です。

このように、エンベロープは逆張りととても相性がいいことがわかるでしょう。
なお、イグジットについても、エントリーと同じくローソク足の高値・安値ブレイクをきっかけにするなどの方法が考えられます。
また、他のインジケーターを利用してイグジットのタイミングを決めるトレーダーもいます。

 

エンベロープを使うときの注意点

エンベロープを使うにあたり、最も重要な注意点は「UPバンド・LOWバンドにタッチしても転換しないことがある」ということです。
FXの初心者はエンベロープを過信するあまり、こうなるに違いないと思い込んでしまうことがよくありますが、リスクが高いので注意しましょう。
また、エンベロープにタッチして、少し反転したと思ったらまたタッチするということもあります。
このような場合、少し下がったときに利益確定できていないなら、エントリーした価格に戻ったときや、損切り価格に達したときに損切りを行うでしょう。

そして、まさにこのタイミングで再び売り・買いのサインが点灯してしまいます。
そうなると、もしトレンドに逆らっていれば、何度も売り・買いのサインに反応して損失となるトレードを繰り返してしまうことになります。
このような状況に陥りやすいときは移動平均線に傾きが出ているときです。

例えば、移動平均線が右肩上がりなら買いサインのみを採用するなどルールを作ると、損失を重ねることを防ぐことができるでしょう。
あるいは、横ばいのレンジ相場のときしかエンベロープを使わないと事前に決めておくなども有効です。

 

エンベロープを使ったトレードが向かない状況

どんなインジケーターも万能ではありません。
エンベロープも同じで、機能しやすい状況とそうでない状況があります。
エンベロープを使うことで資金を失うリスクが高い状況を解説していきましょう。

まず、1つ目は経済指標の発表時です。また、要人発言や選挙時などです。
これはエンベロープに限らず、すべてのインジケーターに共通した状況となるのでよく覚えておきましょう。
突発的な事実や事件の前にはすべてのテクニカル分析は無力です。
エンベロープのLOWバンドにタッチしたから価格が上がるだろうと期待しても、経済指標の発表内容がネガティブなものであったなら、LOWバンドを突き抜けて急激に下落してしまうでしょう。
しかも、バンドをただ抜けるのではなく、急激に大きく抜けてしまうので大きなリスクを伴います。

2つ目に注意したいのは、直近高値直近安値をブレイクしたときです。
これらの価格は誰もが注目しています。
「この価格をブレイクしたらポジションを取ろう」とか「この価格をブレイクしてしまったら損切りしよう」と待ち構えています。
したがって、ブレイクが発生したときというのは、大多数がブレイクした方向にポジションを取ろうとします。
このようなときは、逆張りでエントリーせずブレイクが失敗し、ブレイク前の価格に戻ってきたのを確認してからでも遅くありません。

逆張りはあくまでブレイク手前が基本で、ブレイクしたら損切りします。
最後にエンベロープが向いていない状況は、取引参加者が少なく、流動性が低下しているときです。
このような状況のときは、バンドと移動平均の間に十分な値幅がありません。
この状況でエントリーすると、もし首尾よく価格が動いても利益は少なく、手数料やスプレッドの割合が大きくなるので利益を上げにくいです。
また、方向感がないのでブレが発生して損失になってしまうことも多いです。

 

パラメーターは細かく設定する

すでに解説してきたように、利益を上げるためには、エンベロープを逆張りのインジケーターとして使用するのが一般的です
スキャルピングで有効なインジケーターのひとつであることも解説しました。

しかし、すでに気づいている人も多いでしょうが、「エンベロープのバンドで価格が反転するかどうか」は移動平均線の期間の選び方、そして乖離率のパラメーターの設定によって決まるということです。
そのため、テクニカル分析を過去のチャートにさかのぼって地道に検証すること、パラメーターを細かく設定することが重要となってきます。
また、エンベロープの長所を生かすためには他のテクニカル分析の知識、技術を学ぶことも大切です。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
エンベロープは移動平均線の考えを応用したインジケーターです。
通常、エンベロープは逆張り派のトレーダーが反転ポイントを見極めるために使用されています。
エンベロープは、移動平均線から、設定した割合で乖離した価格を「バンド」と呼ばれる線であらわし、上のバンドは「UPバンド」、下のバンドは「LOWバンド」といいます。

バンドに価格がタッチしたならば、移動平均に向けて価格が戻る可能性が高いので、売り・買いのサインや手じまいの目安として使うことができます。
しかし、「UPバンド・LOWバンドにタッチしても転換しないことがある」ということに注意が必要です。
エンベロープを正しく使って、利益を上げていきましょう!

 

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