トレンドにも強いオシレーター系!移動平均乖離率を活用しよう!

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移動平均乖離率とはオシレーター系のテクニカル分析の1つです

 

「移動平均線は知ってるけど、移動平均乖離率って何?」

「移動平均乖離率ってどうやって活用するの?」

と思っている方もいらっしゃると思います。

こんにちは、FXを勉強中の大輔です!
移動平均乖離率って漢字が多くて難しそうですね。

じゃあ、英語で言いましょうか。
Moving average estrangement rateと言うみたいよ。

日本語でお願いします・・・

・・・英語は僕には無理みたいです。

ということで今回は、僕と一緒に日本語で移動平均乖離率について勉強していきましょう!

 

移動平均乖離率とは?

移動平均乖離率は、レートが移動平均線からどれぐらい離れているかを示した数値で、オシレーター系のテクニカル分析の1つです。

オシレーター系とは、相場の「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するための指標です。

そして移動平均線は、一定期間の値動きの平均価格を結んだ線のことです。

 

「そもそも、移動平均線ってなんだったっけ?」という方はこちらをご参考にしてください。

他の投資家たちの動きを予測!移動平均線を用いた分析手法とは?

 

移動平均乖離率は、レートが移動平均線からどれぐらい離れているかを示した数値です。

乖離率

移動平均乖離率を求める式はこちらです。

移動平均乖離率=(終値―移動平均値)÷移動平均値×100

 

移動平均乖離率の数値がプラスでもマイナスでも0から離れれば離れているほど、移動平均線とローソク足が離れていることになります。

そして、乖離率が0だと移動平均線とローソク足の終値が一致していることになります。

 

移動平均乖離率から何が分かるのか?

先ほどもお話ししましたが、移動平均乖離率は相場が「買われすぎ」なのか「売られすぎ」なのかを判断する材料になります。

 

移動平均乖離率が0より大きいほど、相場は「買われすぎ」の状態であると判断できます。

反対に0より小さいほど、相場は「売られすぎ」の状態であると判断できます。

 

なぜ、このような判断ができるのでしょうか?

判断の根拠は「グランビルの法則」という取引手法にあります。

 

グランビルの法則

グランビルの法則とは、移動平均の傾きと、レートの位置関係に着目したチャートの基本分析です。

グランビルの法則は、有利に取引を進めるための8つの売買ポイントを教えてくれるものなのですが他にも大事なことを教えてくれています。

 

それは、移動平均線から離れたレートは、自然と移動平均線に戻っていく傾向があるということです。

移動平均線には磁石のような力が働いているのでレートは離れていっても、移動平均線に戻ってきます。

 

このことから、移動平均線からレートがどれだけ離れたかを示す移動平均乖離率を基準に、買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断できるということです。

グランビルの法則についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参考にしてください。

グランビルの法則はFXの基本手法!売買に適した8つのポイントとは

レートは移動平均線からどれだけ離れても必ずもどってくるのよ。
はぁ、彼も私のもとにもどってこないかしら・・・

リサさん、大丈夫ですか?
(過去に男関係で何かあったのかな?)

昔、実家で飼ってたネコがね・・・

(よかった・・・ネコの話で)

移動平均乖離率の読み取り方

それでは、移動平均乖離率をどのように見ればいいのかをご説明します。

 

上下乖離

レートが移動平均線の上にある状態のことを上方乖離と言います。

反対に、レートが移動平均線の下にある状態のことを下方乖離といいます。

移動平均乖離率は、上方乖離している場合はプラスの数値になり、下方乖離している場合はマイナスの数値になります。

 

最大乖離

移動平均乖離率のチャートを見ると、ある一定の範囲で反発しあっている状態を見つけることができるでしょう。

一定の範囲内で反発していることから、上限の線と下限の線に乖離率が到達したときに、そこから乖離率の動きが上下逆になるということが予測できるのです。

 

この上限の線と下限の線の数値を最大乖離と呼びます。

上の図では、±2が最大乖離です。

 

移動平均乖離率が、下限の線(図では-2のライン)に達したときは、次に乖離率が価格と共に上昇していくことが見込めるので、買いのサインとして見ることができます。

 

反対に、乖離率が上限の線(図では+2のライン)に達したときは、次に乖離率が価格と共に下落していくことが見込めるため、売りのサインとして見ることができます。

 

移動平均乖離率が有効に使えるタイミング

オシレーター系のテクニカル指標は、「これだけ買われたんだから(売られたんだから)、そろそろ価格は下がる(上がる)だろう!」という考えのもとにエントリーを行う、逆張りによく使われます。

移動平均乖離率もオシレーター系なので、逆張りを狙ったトレードに有効な指標です。

 

また、移動平均乖離率もレンジ相場には不向きで、トレンド相場に効果的な指標です。

なぜなら、移動平均乖離率を計算する元になる移動平均線がレンジ相場に弱く、トレンド相場に効果的であるという特性を持っているためです。

 

レンジ相場に弱い移動平均乖離率の弱点を補う、レンジ相場に強いオシレーター系の指標というものも存在します。

代表的なものとしては、RSIなどが挙げられます。

 

それぞれ、指標によって有効に使えるタイミングがあるので、状況を見極めて指標を上手に組み合わせて活用しましょう!

 

RSIについて詳しく知りたい方はこちらご参考にしてください!

FXのテクニカル指標を紹介!オシレーター系の代表格RSIとは?

 

移動平均線を上手に設定しよう!

移動平均乖離率は、これからの相場の動きを予測するためのものです。

言い換えると、これからの投資家たちの動きを読むための指標です。

 

なので、多くの投資家が使っている設定で移動平均線を活用しなければ、効果も薄くなってしまうでしょう。

 

そこで、移動平均線は5日線や、20日線、75日線などメジャーなものを扱うのがオススメです。

また、移動平均線の設定によっては、移動平均乖離率の最大乖離なども、うまく見つからないことがあります。

 

通貨、移動平均線の設定ごとに、移動平均乖離率の数値や最大乖離などは、異なった数値が出てくるので、それぞれ把握しておくことが重要です!

 

移動平均乖離率の様々な活用法!

移動平均乖離率のオーソドックスな使い方としては、乖離率の最大乖離を把握することによって、逆張りに利用しますが、実は他にも様々な活用方法があります!

 

乖離率にトレンドラインを引いてみる

値動きのチャートにトレンドラインを引くように、乖離率にもトレンドラインを引くことで、読み取れることがあります。

トレンドラインとは、チャートの高値と高値、安値と安値を結んだ線のことです。

 

トレンドライン

乖離率にトレンドラインを引いたら、その傾きに注目しましょう。

傾きが、右肩下がりなら下降トレンド、右肩上がりなら上昇トレンド、と見ることができます。

また、傾きが急すぎるときは、トレンド転換、緩やかなときはトレンドが継続するということを予測することも可能です。

 

さらに、乖離率がトレンドラインを突き破ったことがトレンド転換のサインになることもあります

 

乖離率とダイバージェンス

ダイバージェンスとは、オシレーター系の指標によく見られる現象で、指標の数値の動きが、実際の値動きとは逆行した動きを見せる現象です。

ダイバージェンス?
逆行???

ダイバージェンスは、値動きと移動平均乖離率の傾きが逆になっているという現象よ

言葉ではわかりにくいので図を見てみましょう。

下の図では、2か所でダイバージェンスが発生していて、それぞれレートと移動平均乖離率で上下逆の傾きになっています。

ダイバージェンス

ダイバージェンスは、現在継続しているトレンドが終焉に近づいていることを示すサインです。

つまり、ダイバージェンスが見られたときはトレンドの転換に備える必要があります。

 

移動平均乖離率でダイバージェンスが見られることは稀ですが、見つけることができたら、トレードを有利に進めるための大きなヒントになります!

 

移動平均乖離率&SD

移動平均化利率&SDは、乖離率と標準偏差を応用して作られた測定ツールです。

移動平均乖離率の数値に標準偏差を用いたツールで、乖離率が大きくなりすぎているかどうかの判断に役立ちます。

 

移動平均乖離率&SDのデータは、ヒロセ通商JFXの会員が利用できる「Fx wave」という配信サービスで提供されています。

「Fx wave」はこれらの会社で口座開設すれば、利用できます!

FXなら

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移動平均乖離率を活用するときの注意点

注意

FXには、テクニカル分析のための様々な指標がありますが、それぞれ強みもあれば弱みもあります。

移動平均乖離率にも弱点はあります

ここからは、移動平均乖離率を活用する上での注意点を説明します。

 

乖離率を固辞しない

移動平均乖離率を利用したトレードは、主に「乖離幅が〇%になったら逆張り」というような手法で取引することになるかと思います。

 

しかし、例えばリーマンショックのような大きな事件が起きた時などは、買われすぎ、売られすぎの判断材料にしていた乖離率が当てにならなくなります

 

そのような大事件が起きた時などは、乖離率を過信していると、痛い目にあうので、柔軟な対応が必要です。

 

値幅の小さいマイナー通貨には利用できない

移動平均乖離率は、移動平均線をもとに作られる指標であるため、移動平均線が有効でない場面では移動平均乖離率も役に立たなくなります。

 

つまり、流通量が少なく、値幅の小さい通貨では移動平均線のシグナルが有効に働きません

したがって、移動平均乖離率も役に立たなくなります。

 

ドル、ユーロ、円などの取引量の多い主要通貨ならば、大きく値動きがあるので移動平均乖離率も有効に働きます。

ただし、これらの通貨であってもレンジ相場などで移動平均線が緩やかになっているときは、移動平均乖離率はあまり有効に働きません。

 

まとめ

いかがでしたか?

 

移動平均乖離率はトレンド相場でも有効なオシレーター系のテクニカル指標です。

移動平均乖離率を把握すれば値動きを予測するための大きな判断材料が増えることになります。

 

しかし、移動平均線にも弱点はあります。

他のテクニカル分析やファンダメンタル分析も活用してエントリーの根拠を見つけることが重要です。

 

自分なりの分析方法を見つけて、有利に取引を進めていきましょう!

 

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また基本的に実装されているレートや注文、ニュースなどを除いて各種機能をメインツールから切り離して利用することが可能です。

 

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