利益だけで判断してはダメ!プロフィットファクターで分析しよう


 

あなたはプロフィットファクターという言葉を目にしたことがありますか?

「プロフィットファクターってなに?」
「なんとなくスポーツジムの名前っぽい感じもする・・・」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

プロフィットファクターとは投資をする上でとても大切なもので、総利益が総損失の何倍かを表す数値です。
つまり、利益を上手に出せているかを知るためのものなんです!

こんにちは、FXを猛勉強中の大輔です。
プロフィットファクターっていう言葉を初めて口に出したときは舌を噛みそうでした。
いまだにスラスラ言えません・・・。

あら、スラスラ言えないのはプロフィットファクターだけかしら?

リサさん、たまには優しい言葉をかけてください。

大輔くんまた泣いちゃった。
たまには優しくしてあげなきゃね。

あーあ、リサさんに優しくされたいな。

さて、気を取り直して、今回はFXをやる上でぜひ知っておいて欲しいプロフィットファクターについてご紹介します。

 

プロフィットファクターとは?

まず、プロフィットファクターとはどんな意味なのでしょうか?
名前だけ聞いてもなんのことかサッパリわかりませんよね・・・。

プロフィットファクターとは、直訳すると「プロフィット(利益)ファクター(因子、要因)」という意味になります。
プロフィットファクターはある期間の間での総利益が総損失の何倍かを示す数値です。

つまり、自分が利益を上手に出せているのかを知るためのものなんです!

ほかにも、プロフィットファクターはシステムトレード(自動売買)のプログラムの優劣を判断する基準にもなります。
システムトレーダーは手動で取引をするのではなく、あらかじめ決められた売買ルールをもとに作られたプログラムを選択し、自動で取引をおこなうものです。

 

システムトレードについてもっと詳しく知りたい方はこちらもご参考ください。
システムトレードのここがいい!多忙な人にもおすすめな理由と注意点

次の章でプロフィットファクターの計算式と例を一緒に見ていきましょう。

 

プロフィットファクターの計算式

プロフィットファクターの計算式はとてもシンプルです!

総利益÷総損失=プロフィットファクター

プロフィットファクターは1だとプラスマイナスゼロで、1以下だと損失になっていることを表します。
つまり「プロフィットファクターの数値が大きいほど効率よく利益を上げている」と考えることができます。
理想的なプロフィットファクターの目安は2ですが、1.3~1.5が平均的に優秀なプロフィットファクターの目安になります。

次に例を見てみましょう。
例えばAさんとBさんの純利益がそれぞれ20万円だったとします。
2人の純利益だけ見ると、同じ金額の利益なので取引に差がないように感じます。

しかし、2人の総利益と総損失を見ると見方がだいぶ変わってきます。

総利益

総損失

純利益

Aさん

40万円

20万円

20万円

Bさん

220円

200万円

20万円

Aさんは20万円の利益を出すまでの損失は20万円でしたが、Bさんは200万円もの損失があり、精神的にも負担が大きくなると考えられます。

 

2人のプロフィットファクターを算出すると、

Aさん:40万円÷20万円=2(プロフィットファクター)

Bさん:220万円÷200万円=1.1(プロフィットファクター)

となります。

同じ金額の利益を上げていてもAさんの方が、損失が少なく効率よく稼いでいるため、投資のパフォーマンスが良いと言えます。

同じ金額の利益を出しているのに、損失がこんなに違うなんて驚きですね。

そうね。
1つのデータだけじゃなく、いろいろな角度から取引を分析することが大切なのよ。

 

 リスクリワードレシオと勝率

プロフィットファクターとあわせて知ってほしいのが、リスクリワードレシオ勝率です。

「勝算はともかく、リスクリワードレシオってまた難しい言葉が出てきたぞ」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
1つずつ見ていきましょう!

 

リクスリワードレシオ

リスクリワードレシオを直訳すると、リスク(リスク)リワード(報酬)レシオ(比率)となります。
リスクリワードレシオは利益確定と損切のバランスを算出したものです。

リスクリワードレシオの計算式は以下になります。

平均利益÷平均損失=リスクリワードレシオ

リスクリワードレシオが1より小さい場合は利益が少なく損失が大きいことを表します
リスクリワードレシオが1より大きい場合は利益が大きく損失が小さいことを表します。

ただしリスクリワードレシオの数値が高くても勝率が低すぎると利益が少ないこともあります。
基本的にはリスクリワードレシオは勝率とセットで使います。

 

勝率

次に勝率について見てみましょう。
勝率は総取引のなかで何回利益を確定したか、何回損切をしたのかを知るものです。

勝率の計算式は以下になります。

利益が出た取引回数÷総取引回数=勝率

 

プロフィットファクター・リスクリワードレシオ・勝率を合わせて算出!

計算式を使って例をみていきましょう!
10回取引した場合のプロフィットファクター、リスクリワードレシオ、勝率を算出してみます。

1回目の取引

+5万円

2回目の取引

-7万円

3回目の取引

-5万円

4回目の取引

+10万円

5回目の取引

+6万円

6回目の取引

+3万円

7回目の取引

-8万円

8回目の取引

+10万円

9回目の取引

-2万円

10回目の取引

+10万円

総利益

44万円

総損失

-22万円

純利益

22万円

 

プロフィットファクター
44万円(総利益)÷22万円(総損失)=2(プロフィットファクター)

勝率
6(利益を出した回数)÷10(総取引回数)=0.6(勝率)

リスクリワードレシオ
44万円(総利益)÷6(利益を出した回数)=7.3万円(平均利益)
22万円(総損失)÷4(損失を出した回数)=5.5万円(平均損失)
7.3(平均利益)÷5.5(平均損失)=1.32(リスクリワードレシオ)

勝率とリスクリワードレシオを使ったプロフィットファクターの求め方
1.32(リスクリワードレシオ)×0.6(勝率)÷(1-0.6(勝率))=1.98(四捨五入して2)

 

FXで利益を出すためにはプロフィットファクターが1より大きい数字でなければいけません。
プロフィットファクターの理想は2以上です!

プロフィットファクターを1より大きな数字にするために必要な勝率を、リスクリワードレシオを使って計算してみます。
計算式は以下になります。

リスクリワードレシオ=(プロフィットファクター×(1-勝率))÷勝率

 

プロフィット
ファクター

リスクリワードレシオ

必要な最低勝率

1

0.5

0.67

1

1

0.5

1

1.5

0.4

1

2

0.33

1

2.5

0.29

1

3

0.25

リスクワードレシオが3なら、勝率0.25以上で利益が出ることになります。
リスクワードレシオが0.5なら、勝率が0.67以上必要になります。

プロフィットファクター、リスクリワードレシオ、勝率の3つを使えば自分の取引パフォーマンスが簡単に分析できますね!

自分を客観的に見ることは、冷静に取引をしていくことで大事なことよ。

 

取引記録をつけよう

自分の取引を客観的に分析することは、投資をしていく上でとても大切です。
自分がどんなときに失敗したのかを振り返り、同じ失敗を繰り返さないことで利益を伸ばしていくことにつながっていきます。

取引の記録をつけることは大切

プロフィットファクターを算出するには、自分の取引記録をつける必要があります。
取引用のノートを用意して日付、売買代金を記録しましょう。

そのときに「自分がどうしてそのときエントリーしたのか」という理由や自分の気持ちを書いておくのもおすすめです。
投資は心理が影響してきますので、自分がどんな心理で取引しているかを知ることも大切になります。

上の例では10回の取引回数でしたが、実際は20~30回くらいの取引回数で算出するのがいいでしょう。
また、月ごとや半年、1年ごとなど一定期間ごとに計算して振り返ってみるのもわかりやすいかもしれません。

 

プロフィットファクターが高すぎるのも注意

最初のほうにもお話しましたが、プロフィットファクターでシステムトレードのプログラムの優劣を判断することもできます。
システムトレードでプログラムを選択する際に、プロフィットファクターの数値も参考にしてください。

しかし、システムトレードのプログラムのプロフィットファクターが2を超えるような、高い数値のものには注意したほうがいいかもしれません。

システムトレードではバックテストと呼ばれるツールがあります。
バックテストは過去のデータを使うことによって「利益をきちんと出すことができるのか」を検証するもので、その際にプロフィットファクターを出すこともできます。

例えば相場が安定している短い時期だけしかバックテストを行われていないと、利益が安定し、プロフィットファクターの数値が高くなることがあります。
長期でバックテストが行われているか、きちんと確認してからプログラムを選んだほうがいいでしょう。

 

初心者におすすめの選択型シストレ

今回は初心者の方におすすめのプログラム選択型のシステムトレードを2つご紹介します。
選択型はプログラムを選択すると、あとは自動で取引してくれるのでFX初心者の方におすすめです。

システムトレードでカンタン取引

 

セントラルミラートレーダー

セントラルミラートレーダーは、セントラル短資FXが提供しているサービスです。

最低取引通貨単位は5,000通貨単位で(ただし一部のストラテジーでは10,000通貨以上のものもあります)、本番に近い環境で、デモトレードをおこなうことができます!

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みんなのシストレ

みんなのシストレはトレイダーズ証券が提供しているサービスです。

最低取引通貨単位は1,000通貨単位で、平日は24時間フリーダイヤルでサポートが対応してくれるので、使い方がわからないときも安心して問い合わせができます!

 

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みんなのシストレについてもっと知りたい方はこちらの記事もご参考ください。
専門知識なしでもOK!みんなのシストレで他人の戦略を使いこなそう

 

それぞれ公式ホームページでプロフィットファクターを見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。

 

まとめ

いかがでしたか?

今回はプロフィットファクターについてご紹介しました。
投資をする上で自分の取引の分析をすることは大切です。

  • 上手に利益を出せているか
  • きちんと損切りをしているか
  • 無駄なエントリーをしていないか
  • どんな失敗をしているか、どうしたら同じ失敗をしないようになるか

など、取引の記録をつけてプロフィットファクターを算出して自分の投資を振り返ってみましょう。

またプロフィットファクターはシステムトレードのプログラムの優劣を判断するときの目安にもなります。
ぜひ活用してくださいね!

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