複数の時間軸を用いて様々な場面に対応!テクニカル指標「RCI」

2018年12月11日

RCIの活用法!

FXでは、勘だけでトレードするわけにはいかないのでテクニカル分析が必要ですよね。

今回は、さまざまな使い方ができる便利なテクニカル分析、RCIをご紹介します。

 

「そろそろ変わったテクニカル分析にも手をだしてみたい」

「RCIの活用方法って色々あるみたいでどうすればいいか分からない」

という風に思っている方もいらっしゃると思います。

 

こんにちは、FXを勉強中の大輔です。
勝率が悪くなってきたので、新しいテクニカル分析を使ってみたいです!

それなら、RCIなんかどうかしら。
順張りにも逆張りにも使える便利なテクニカル分析よ。

RCI?
あれ、前に勉強しませんでしたっけ?

たぶんRSIと勘違いしているわね。
せっかく勉強したのにもう忘れたの!?

完全に忘れていました。

RSIとかいうテクニカル分析もありましたね・・・ややこしい!

ということで今回は僕と一緒にRCIについて勉強していきましょう!

 

大輔君が完全に忘れていたRSIについてはこちらの記事で詳しく紹介しています!

FXのテクニカル指標を紹介!オシレーター系の代表格RSIとは?

 

RCIとは?

RCI

 

RCI(順位相関指数)は、トレンド系、オシレーター系の両方の性質を併せ持つテクニカル分析です。

正式名称は、Rank Correlation Indexです。

 

トレンド系とは、トレンドを発見するのに役立つテクニカル分析で、オシレーター系とは、相場の「買われすぎ」、「売られすぎ」が分かるテクニカル分析のことですね。

 

また、FXでよく使われる取引ツールであるMT4でRCIを利用したい場合には、RCIが標準搭載されていないので自分で追加する必要があります

 

RCIは上の図のように、短期線(9日)中期線(26日)長期線(52日)の3本で活用されることが多いです。

それぞれ1本でも役に立ちますが、3本合わせるとより強力になります。

3つが合わさりより強力に!
遊戯王のブルーアイズアルティメットドラゴンみたいな感じですね!
ワクワクします!

(大輔くんの頭は中学生のままね・・・)

RCIが100%に近ければ近いほど、その相場は買われすぎの状態であり、-100%に近ければ近いほど、その相場は売られすぎの状態であるということになります。

「なぜ、そうなるのか」という仕組みについては次章で計算方法と一緒に見ていきましょう!

 

計算方法

さっそくですが、RCIの計算式はこちらです!

RCI=(1-6d÷n(n²-1))×100

 

nはRCIの設定期間、dは設定期間の(日付の順位-価格の順位)²を合計した数値です。

 

日付の順位?
価格の順位?
リサさん、さっぱり訳が分かりません。

大丈夫よ!
意外と簡単だからゆっくり噛み砕いていきましょうね。

計算式に出てくるnの設定期間は求めたいRCIが短期線の9日線なら、9にします。

26日線なら、26という風に設定しましょう。

 

次にdの計算式に登場する、日付の順位と価格の順位について説明します。

日付の順位は、当日を1として、前日は2、前々日は3というように決まります。

価格の順位は設定期間の中で、その日の終値が何番目に高いかの順位です。

 

まだ全然分からないです!
この程度の説明で満足するほど僕は甘くないですよ!

(どうして偉そうなのかしら・・・)

ということで、分かりやすくするために実際に例をあげて計算してみます。

例:5日線の場合 8月5日のRCIを求める

日付

終値

8月1日

120円

8月2日

130円

8月3日

110円

8月4日

140円

8月5日

100円

相場がこのような場合、日付順位と価格順位は以下のようになります。

 

日付

終値

日付順位

価格の順位

8月1日

120円

5

3

8月2日

130円

4

2

8月3日

110円

3

4

8月4日

140円

2

1

8月5日

100円

1

5

 

8月5日の5日線のRCIを求めるときのdの計算式は、(日付の順位-価格の順位)の2乗の合計という式を用いると、以下のようになります。

d=(5-3)²+(4-2)²+(3-4)²+(2-1)²+(1-5)²

  =4+4+1+1+16

  =26

 

この26をdに、設定期間である5をnに代入すると、RCIの計算式は以下のようになります。

RCI=(1-6×26÷(5(5²-1)))×100

   =-30

 

これで、8月5日のRCIは-30ということになりました。

RCIはこのように計算することができます。

 

RCI(順位相関指数)は、日付の順位と価格の順位がどれぐらい一致しているかを示した指標です。

相場が上昇している傾向ならば、日付の順位と価格の順位の正の相関関係が強くなるのでRCIは100%に近くなります

そのことから、RCIが100%に近いほど相場が買われすぎの状態であると考えられるのです。

 

反対に、どんどん相場が下落しているときは日付の順位と価格順位の負の相関関係が強くなるので、RCIは-100%に近づいていきます

-100%に近いほど相場の下落傾向が強いということになるので、相場が売られすぎの状態であると考えられるのです。

 

難しい言葉がいっぱい出てきたけど、意外と簡単ですね!

 

RCIの読み取り方。

それでは、RCIの基本的な読み取り方について説明していきます。

 

RCIを順張りで

 

上の図は相場と短期線だけをピックアップしたものです。

RCIが上昇(下落)すれば、それは相場が上昇(下落)傾向であるということになるので、特に相場の動きを敏感に反応する短期線は、相場の動きに合わせて激しく上下に動きます。

 

上の図を見るとRCIの短期線が、相場の動きと同じように動いているのが分かりますね。

このように、RCIは相場の動きに合わせて上下に動くので順張りに用いることが可能です。

 

また、RCIは強力なトレンドが発生したときに、上昇トレンドならば+100%付近に、下降トレンドであるなら、-100%付近に張り付くことがあります。

張り付いた状態では、RCIは動かなくなってしまいますが、トレンド相場であるという状態だけは読み取ることができます。

 

RCIの中期線は短期線よりも、張り付きの状態になりにくく、長期線よりもトレンドに沿った、信頼度の高い動きをするので順張りを行う際には有効です。

 

RCIは逆張りにも利用できます。

逆張りでは、RCIが80%と-80%付近で反転することが多いという性質を利用します。

 

RCIを逆張りに使おう

 

上昇して80%を超えたRCIが80%を下回ったときが売りのサインです。

-80%までRCIが下落したら決済を行います。

 

反対にRCIが-80%以下から、-80%を上回ったときは買いのサインです。

その場合RCIが80%まで上昇したときに決済を行います。

 

投資家によっては80%ではなく、90%を参考にしてもいる場合もあるようです。

また、強力なトレンドが発生している場合は、RCIが張り付きの状態になってしまい、すぐに反転することはありません。

 

RCIが±80%を超えない場合もありますが、その場合はRCIが反転したタイミングを決済ポイントです。

RCIの逆張りは3本のRCIを用いる手法でより有効に行うことができます。

その手法については次章でご説明します!

 

RCIの様々な活用法!

RCIの使い方は様々

前章では、RCIの基本的な読み取り方から、簡単な活用法までをご紹介しましたが、ここからは応用的なRCIの様々な活用法をご紹介します!

 

3本のRCIの方向性を確認する!

最初のほうに、RCIは短期線、中期線、長期線の3本で活用することが多いという話をしましたね。

3本の線を活かしたトレード手法をご紹介する前に、3本の線の特徴をご説明します。

 

RCI 特徴

短期線(9日)

一番敏感に反応する。

鋭角に曲がったときはトレンド発生の可能性が高い。

中期線(26日)

短期よりも相場の大きな流れを見ることができる。

トレンド相場では最も信頼できる。

長期線(52日)

設定期間52日ということもあり、動きがとにかく遅い。

一番、長期的な相場の流れを見ることができる。

 

以上の3本の線を扱うわけですが、この3本の線が同時に同じ方向に進み始めたときは、それがトレンド発生の大きなサインとなります。

この現象は、見逃さないようにしましょう!

 

短期線と中期線のクロスに注目する!

RCIの活用法の一つに短期線と中期線のクロスに注目するという方法があります。

 

短期線と中期線

 

短期線が中期線を上から下に抜くデッドクロスは、これから、相場が下落していくという売りのサインになります。

反対に短期線が中期線を下から上に抜くゴールデンクロスはこれから相場が上昇するという買いのサインになります。

 

移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスと似たような感じですね。

また、デッドクロスは100%付近、ゴールデンクロスは-100%付近で起こっているほうがそれぞれ信頼性の高いサインとなります

 

移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスについて詳しく知りたいという方はこちらの記事をご参考にしてください。

デッドクロスは売りサイン!移動平均線を活用した売買テクニック

 

三重天井と三重底!

3本のRCIを活用する方法の1つに、鳥居万友美さんというトレーダーの方が行っているということで有名な「三重天井」「三重底」を活用するという手法があります。

 

強力なトレンドが発生したときに、RCIは短期線だけでなく、中期線、長期線の2本も100付近、-100付近に張り付くという傾向があります。

三重天井と三重底を利用する手法は、この張り付きを利用したトレード手法です。

 

三重天井 三重底

 

3本の線が上下どちらかに、張り付いている状態のときは、強力なトレンドが発生しているときなので、短期線が上昇、下落を始めても、すぐに反発して張り付いていた方向に戻ってくると考えることができます。

 

短期線は、チャートの値動きに敏感に反応する線なので、反発したタイミングは、それぞれトレンドの押し目、戻り目として見ることができます

押し目と戻り目はエントリーのチャンスです!

 

このような、短期線や中期線、長期線が天井または底に張り付いた状態をそれぞれ三重天井、三重底と呼びます。

 

三重天井は、大きな買いのチャンス、三重底は大きな売りのチャンスとなります。

この手法では4時間足がよく利用されますが、見つけることが難しいので、時間足を切り替えて根気よく探してみましょう。

 

強いトレンド相場の中でも複数の時間軸を用いることで相場の変化を見つけることができるという、3本RCIならではの手法です。

 

三重天井では買い注文 三重底では売り注文

 

RCIが便利そうなのはわかりました。
でも、いろんな使い方があって混乱してきました。

紹介したRCIの使い方で、注目しているポイントは、「方向」、「クロス」、「張り付き」の3つよ。
そう考えると難しくないでしょ?

そう言われるとイケそうな気がしてきました!

RCIを利用する上での注意点

RCIは便利なテクニカル分析ではありますが、弱点も存在します。

RCIは強力なトレンドが発生したときに張り付きが起こってしまうという話をしましたね。

 

そのときに、三重天井や、三重底といった現象が起こっていればトレードのチャンスということになりますが、そのような機会は少なく、ただ短期線1本のみが天井や底に張り付いているという状態になることがよくあります。

 

そのようなときは、中期線や長期線を見て長期的な相場の方向性を見ることはできますが、短期線は役に立たなくなってしまいます

 

また、RCIの短期線と中期線のクロスを利用したトレードでも注意が必要です。

デッドクロスとゴールデンクロスは両方とも、だましの多いサインとなります。

 

なので、クロスが起こったからと言ってすぐに手をだしてはいけません!

早打ちで成功するのは現役時代のラミレス監督ぐらいです。

それぞれ、クロスが100%付近、-100%付近で起こっているかどうかをきちんと確認するようにしましょう!

 

また、テクニカル分析を行う際は、1つのテクニカル分析を妄信するのは危険です。

他のテクニカル分析も用いて、トレードの根拠を増やすようにしましょう!

 

RCIと併せて使いたいテクニカル指標

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとRCIの併用

 

ボリンジャーバンドとは、移動平均線と標準偏差を用いたテクニカル分析です。

±1σの範囲内で値動きが収まる確率が、68%、

±2σの範囲内で値動きが収まる確率が、96%、

±3σの範囲内で値動きが収まる確率が、99%

ということになります。

 

このことから、分かるように値動きが±2σ、±3σのラインを超えることは中々ありません。

また、これらのラインに触れたときに、次のローソク足が反転すること多くあります

 

RCIも相場の反転を見ることができるテクニカル分析です。

ボリンジャーバンドとRCIを組み合わせることで、より高い精度で相場の反転を推測することができます!

 

ボリンジャーバンドについてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご参考にしてください。

初心者でも扱いやすい指標!ボリンジャーバンドを順張りに活用しよう!

 

RSI

RSIもRCIと同じく相場の「買われすぎ」、「売られすぎ」がわかるオシレーター系のテクニカル分析です。

 

僕が完全に忘れていたRSIですね!

RCIとRSIを併用しよう

 

RSIはRCIの短期線と同様に基本的に相場の値動きと同じように上下に動きます。

RSIが70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎであると判断することができます。

なので、RSIはその2つのラインを超えたあたりでそろそろ、相場の動きとともに反転するということが考えることができるのです。

 

RCIとRSIを組み合わせて相場の反転を予測することで、より精度の高い相場予測をすることができます。

ただし、RSIはトレンド相場に弱いという弱点があるので使いどころには注意が必要です。

 

まとめ

いかがでしたか。

RCIはいろんな見方ができる便利なテクニカル分析です。

 

3本のRCIを組み合わせることで。強いトレンド相場の中でも、相場の些細な変化を見ることができるという大きな利点を持っています。

 

RCIは便利なテクニカル分析ではありますが、完璧なテクニカル分析は存在しません。

様々なテクニカル分析を用いてトレードを行うことが重要です!

 

 

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