FXのテクニカル指標を紹介!オシレーター系の代表格RSIとは?

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FXには欠かせないテクニカル分析には、トレンド系オシレーター系の2種類があります。

しかし、どちらのテクニカル分析もFX初心者の方には難しく感じるかもしれません。

 

「テクニカル分析についてもっと知りたい!」

「おすすめのテクニカル分析ってないの?」

という方が多いのではないでしょうか?

こんにちは、テクニカル分析を勉強中の大輔です。
僕自身、トレンド系のテクニカル指標は勉強しているんですけど、まだオシレーター系は触れていません。

じゃあ、大輔くんのためにオシレーター系の中でも、代表格なRSIを見ていきましょうか。

RSIって名前からしてテクニカル指標っぽいです。

名前からって・・・さすが大輔くんね。

 

ということで今回はオシレーター系のテクニカル指標であるRSIを紹介していきます。

僕と一緒にRSIがどのようなテクニカル指標なのか、また活用法や注意点を見ていきましょう。

 

オシレーター系テクニカル指標のRSIとは?

RSIとは、The Relative Strength Indexの略称であり、日本語では相対力指数と言います。

一定期間の相場における値上がり幅と値下がり幅の平均値を利用して、値動きの強弱を数値で表し、「買われすぎ」か「売られすぎ」を判断することが可能なテクニカル指標です。

 

テクニカル指標の父と呼ばれているJ.W.ワイルダーによって考案され、FXではよく利用されています。

RSIは基本的に0~100%の数値で表され、以下のような判断をすることができます。

 

30%以下の数値は通貨が売られすぎと判断することができ、相場が上昇する可能性がある。

・70%以上の数値は通貨が買われすぎと判断することができ、相場が下落する可能性がある。

 

そして、売られすぎの状態であれば買いのサイン、買われすぎ状態であれば売りのサインと見ることができます。

ただし、一部の投資家では20%以下で売られすぎ、80%以上で買われすぎと判断することもあります。

 

では分かりやすく、チャート図を用いてRSIを見ていきましょう。

 

RSI

この図の為替レートは上昇トレンドであり、RSIも為替レートの値上がり幅の平均値が上昇しているために70%を超えているのが分かります。

つまり、この状況では買われすぎている状態であり、売りのサインとして判断することができます。

 

RSIの計算式は2種類

先ほどRSIはJ.W.ワイルダーが考案したとお話ししましたが、RSIの数値を求める式はJ.W.ワイルダーが考案した式カトラーが考案した式の2種類の方法があります。

2種類の式の設定期間は主に14日が利用されており、それぞれの式は以下のように示されます。

 

J.W.ワイルダーのRSI計算式

1日目:RSI=A÷(A+B)×100

A:n日間の値上がり幅の平均

B:n日間の値下がり幅の平均

n:設定期間

 

2日目以降:RSI=A’÷(A’+B’)×100

A’:(前日までのRSI×(n-1)+当日の値上がり幅)÷n

B’:(前日までのRSI×(n-1)+当日の値下がり幅)÷n

 

カトラーのRSI計算式

RSI=A÷(A+B)×100

A:n日間の終値から上昇した値上がり幅の平均

B:n日間の終値から下落した値下がり幅の平均

n:設定期間

 

現在は一般的にカトラーのRSI計算式が利用されていることが多いです。

 

RSIを利用した手法

オシレーター系のテクニカル指標のRSIを利用するときは、ほとんどが逆張りを使ってトレードをしていきます。

逆張りとは、トレンドと反対方向にポジションを保有することです。

上昇トレンドであれば売りポジション、下降トレンドであれば買いポジションを保有します。

 

逆張りについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

初心者には危険!?逆張りってどんな取引方法なの?

 

RSIはレンジ相場を利用するため、強いトレンドを利用しない逆張りとは相性がよく、基本的にレンジ相場の上限と下限の間を狙って取引をします。

 

RSIのトレンド分析と活用法

先ほど、RSIは逆張りに利用されるとお話ししてきましたが、ここからは逆張りのシグナル以外におけるRSIの活用法やトレンドの分析としてのRSIについて紹介していきます。

 

ダイバージェンスはトレンド反転のサイン

ダイバージェンスとは、オシレーター系のテクニカル指標ではよく見られている現象であり、値動きとRSIの数値が逆に動くことを言います。

例えば、「ドル円で高値を更新したにも関わらず、RSIでは上値が上昇していない」や「ドル円で安値を更新したにも関わらず、RSIが下値を更新していない」ことです。

 

ダイバージェンス

ダイバージェンスには弱気のダイバージェンス強気のダイバージェンスの2種類があります。

 

弱気のダイバージェンス

値動きの高値同士を結んだ線とRSIの高値同士を結んだ線を比較して、値動きの線が右上がり、RSIの線が右下がりのとき下落トレンドへ転換のサインです。

 

強気のダイバージェンス

値動きの安値同士を結んだ線とRSIの安値同士を結んだ線を比較して、値動きの線が右下がり、RSIの線が右上がりのとき上昇トレンドへの転換のサインです。

 

トレンドの終わりにダイバージェンスの発生がよく見られ、相場の調整やトレンドの反転のサインとして見られています。

ただし、値動きとRSIで同時に確認できることは珍しく、常に値動きやRSIの動きに注目することが重要です。

 

またダイバージェンスが発生した際には全部もしくは一部のポジションを決済するといいでしょう

なぜなら、ダイバージェンスの発生により価格の動きが大きく変わる可能性があるからです。

そして、トレンド転換を確認することができたら、改めてポジションを作り直しましょう。

 

リバーサルシグナルはトレンド継続のサイン

リバーサルシグナルとは、隠れたダイバージェンスとも呼ばれており、ダイバージェンスと同じく値動きとRSIの数値が逆に動く現象を言います。

 

「ダイバージェンスと同じなんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、リバーサルシグナルはトレンドの反転を示すダイバージェンスとは異なり、トレンド継続のサインなのです。

 

リバーサルシグナル

リバーサルシグナルには強気のリバーサルシグナル弱気のリバーサルシグナルの2種類があります。

 

弱気のリバーサルシグナル

値動きが下落トレンドで高値が更新されないとき、RSIが高値を更新した場合に下落トレンドが継続しているサインです。

 

強気のリバーサルシグナル

値動きが上昇トレンドで安値が更新されないとき、RSIが安値を更新した場合に上昇トレンドが継続しているサインです。

 

リバーサルシグナルはトレンドと同じ方向で押し目や戻りを狙うので、順張りを利用して利益を追求することができます。

 

ボリンジャーバンドと組み合わせる!

レンジ相場で逆張りを行う場合に、RSIとボリンジャーバンドと組み合わせることで精度の高い取引を行うことができます。

ボリンジャーバンドとは、移動平均線と上下の値動きの幅を示す線を6本加えた指標を言います。

 

ボリンジャーバンドについて詳しく知りたい方はこちらを参照ください。

バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ!見極めるには?

 

基本的にボリンジャーバンドをメインとしての逆張りで、短期的なトレンドに対しての逆方向のポジションを作ります。

すると、トレンド転換時に上昇または下落したときに利益を得ることが可能です。

 

しかし、このままトレンドが転換することなく、短期的なトレンドが長期的なトレンドに変わる可能性もあります。

そのためにボリンジャーバンドと一緒にRSIを利用します。

 

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドではバンドが収縮したらトレンド転換のサインとして判断し、判断することができない部分である「買われすぎているのか」、「売られすぎているのか」をRSIで確認するのです。

 

するとボリンジャーバンドだけではエントリーや決済のタイミングが不安であったのが、RSIによる別の判断を加えることで不安が解消されます。

 

RSIの注意点

RSIは逆張りに有効なテクニカル指標ではありますが、効果的に機能するのはレンジ相場や緩やかなトレンド相場です。

そのため、暴落や暴騰の極端なトレンド相場では、長時間で「買われすぎ圏」と「売られすぎ圏」に張り付いてしまうことで、逆張りの指標としてタイミングを見ることが難しくなってしまいます

 

またRSIの期間設定は一般的に14日だとお話ししましたが、期間設定を短くしたり、長くしたりするのは控えましょう。

 

期間設定を短くすると、RSIの動きが比例して鋭くはなりますが、過剰シグナルによってだましが発生しやすくなります。

反対に期間設定を長くすると、RSIの動きが鈍くなり、だましの発生が減りますがシグナルが発生しなくなる恐れがあります

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はRSIについて紹介してきました。

 

RSIは一定期間の値動きを0~100%の数値で表し、通貨が「買われすぎ」か「売られすぎ」を判断することが可能なテクニカル指標です。

RSIは基本的に逆張りを使うときに利用することが多く、エントリーや決済のタイミングを見極めることができます。

 

またボリンジャーバンドと組み合わせて利用することで、より正確な取引の判断をすることが可能です。

ぜひ、RSIをあなたの取引に利用して、利益を出していきましょう!

 

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