変動率って何に活用するの?ボラティリティで通貨ペアを選ぼう

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あなたはボラティリティという言葉を聞いたことがありますか?

「ボラティリティってどういう意味なの?」

「ボラティリティってFXに活かせるの?」

 

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

ボラティリティとはFXでは価格の変動率を指します。

こんにちは、FXを勉強中の大輔です。
テクニカル分析とか手法は注目されがちですが、ボラティリティを知ることも大事ですよね、リサさん。

ええ、そうなの。
ボラティリティを知っていると、通貨ペアが選びやすくなったり、取引する時間を考えたりできるのよ。

さて、今回はボラティリティとはどんなものなのか、どんな風に活用していけばいいのかをお話ししていきます。

一緒に見ていきましょう!

 

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ボラティリティとはなんだろう?

ボラティリティとは、FXでいうと為替の価格変動率のことです。

価格の変動が大きいとボラティリティは高くなり、価格の変動が小さいとボラティリティは低くなります。

ボラティリティを知ると、現状の為替の動きがつかみやすく、変動の大きな通貨ペアの取引にも活かすことができます。

 

為替のボラティリティは、インジゲーターをチャートに表示させるなどすれば、簡単に見ることができます。

しかし、よりボラティリティを深く知るために、計算式を理解することも大切です。

 

ボラティリティはATRで算出します。

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)は、ある通貨ペアの1日の値動きという意味です。

ある期間からある期間で、通貨ペアが平均1日でどれくらい値動きしているかを知ることができます。

 

最初にTR(True Range)1日の最大の値動きを計算します。

ATR計算式

A当日の高値-前日の終値

B前日の終値-当日の安値

C当日の高値-当日の安値

 

1.A~Cの中で最も値が大きいのがTRになります。

自分が知りたい期間のTRを出し、その平均値を計算します。

 

日足の場合は日にちで、時間足で出したい場合は時間足ごとに計算していきます。

インジゲーターでATRを使うときは14日間が推奨されています。

 

先ほどATRの算出のやり方をご紹介しましたが、実際にはどのようにボラティリティを活用していけばいいのでしょうか。

次の章では具体例を交えて活用方法をご紹介していきます。

 

ボラティリティを活用しよう

ボラティリティが高い通貨ペア・低い通貨ペア

ボラティリティが高い通貨はポンドマイナー通貨です。

ポンドは昔から値動きが激しい通貨として知られています。

ポンドはユーロ、円、ドルに比べ、流通量が少ないため、少しの売買で値動きが激しくなります。

 

マイナー通貨はその国の情報が手に入りにくく、戦争やテロなどで国が不安定だったり、大きな出来事が起こる可能性があります。

マイナー通貨は高金利なところもあり、スワップポイントが高くつくこともありますが、流動性が低く、少しの投機量で一気に価格が変動する可能性がありますので、ボラティリティが高くなります。

 

ボラティリティが低い通貨ペアはユーロ/米ドル米ドル/円があげられます。

米ドルは「世界の基軸通貨」と呼ばれ、世界で一番多く流通している通貨で、少しの投機では値動きが荒れにくく比較的安定しています。

そしてユーロ/ドルは世界で一番取引量が多い通貨ペアです。

 

また、日本円は「有事の円買い」と言われ、安全通貨とされています。

米ドル/円は世界の基軸通貨と安全通貨の組み合わせのため、比較的ゆるやかな動きになることが多い傾向があります。

 

ボラティリティが高い時間帯・低い時間帯

ボラティリティが低い時間帯は、日本時間の日中です。

なぜ為替の動きがゆるやかになるかというと、アメリカやヨーロッパの市場が閉まっていて、取引量が少ないからです。

 

反対にボラティリティが高い時間帯は、日本時間の21:00~2:00頃になります。

これは、ロンドン市場やニューヨーク市場が活発に動く時間帯です。

 

ハイリスク・ハイリターンを狙った取引がしたい場合は、ボラティリティが高い通貨ペアや時間帯を選び、ローリスク・ローリターンで取引したい場合は、ボラティリティが低い通貨ペアや時間帯を選ぶほうがいいでしょう。

 

ボラティリティとレバレッジ

ボラティリティが高い通貨ペアに高いレバレッジをかけて取引をすれば、大きな利益を狙えます。

レバレッジとは「てこの原理」のようなイメージで、自分が持っている資金よりも大きな金額の取引をすることができます。

レバレッジ

ただし、ボラティリティが高い通貨に高いレバレッジをかけると、リスクも高くなります。

リスク管理をしっかり考えて取引をしましょう。

 

反対にボラティリティが低い通貨ペアに低いレバレッジで取引をすれば、利益は小さくなりますが、リスクを抑えて取引をすることができます。

自分の目的に合った取引のバランスを考えていくことが大切です。

 

リスクについてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参考ください。

FXは危険と隣り合わせ!?リスクヘッジは必須スキルだった!

高いボラティリティの通貨ペアに、高いレバレッジをかけるとリスクが高くなるんですね。
僕はリスクを抑えて取引をしたいです。

大きな利益を狙いすぎると、気づいたら損失が膨れ上がってしまうかもしれないわ。
何事もバランスが大事よ。

 

ボラティリティに影響を与えるファンダメンタルズ

ボラティリティに影響を与える要素はさまざまです。

経済指標や、市場に関連する出来事、金利の変動や経済状況などがあげられます。

 

また原油などの一次産品に頼っている国の通貨は、ボラティリティが高くなる傾向があります。

通貨ペアの国が政治的や経済的に安定しているのか、不安定なのかによってボラティリティは変わってきます。

 

ボラティリティがわかるテクニカル指標

ボラティリティは計算式だけではなく、いろいろなテクニカル指標でも判断することができます。

ボラティリティを判断するために使用するテクニカル指標をご紹介します。

 

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)

先ほど計算式もご紹介しましたが、ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)は相場の売られすぎ、買われすぎを判断するテクニカル指標で、ボラティリティの強弱を測ることができます。

ATR

上昇トレンドや下降トレンドを表す指標ではなく、ATRは価格の変動が激しくなれば上昇し、価格の変動が穏やかなら下降するテクニカル指標です。

 

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドはバンドの幅でボラティリティを知ることができます。

バンドとは線の幅のことです。

ボリンジャーバンド

バンドの幅が狭いとボラティリティが低く、バンドの幅が広がるとボラティリティが高いことを表しています。

ボリンジャーバンドは価格がどれくらいの確率で動くのかを表した統計学です。

 

ボリンジャーバンドは以下の7本の線から成り立っています。

+3σ(シグマ)

+2(シグマ)

+1σ(シグマ)

移動平均線

-1σ(シグマ)

-2σ(シグマ)

-3σ(シグマ)

 

 

移動平均線を中心とし、移動平均線から見て価格が収まる確率はそれぞれ以下の通りとされています。

・1σは上下ともに約68.26%

・2σは上下ともに約95.44%

・3σは上下ともに約99.73%

 

 

DMI/ADX

DMIとADXはセットで使うと、よりボラティリティがわかりやすくなります。

DMIは現在のトレンドの方向を示すもので、ADXは現在のトレンドの強さを表しています。

DMIADX

ADXはトレンドが強くなってきたら上昇するので、ボラティリティが高くなっていることがわかります。

反対にトレンドが弱まってきたらADXは下降するので、ボラティリティが低くなっていることを表します。

 

DMIは-D1と+D1で成り立っていて、サインは以下の通りです。

・+D1が-D1を上に抜けたとき「買いシグナル」

・+D1が-D1を下に抜けたとき「売りシグナル」

 

HV(ヒストリカル・ボラティリティ)

HV(ヒストリカル・ボラティリティ)は変動率そのものを表すテクニカル指標です。

ATRと同じく、トレンドの方向を示すものではありません。

HV

トレンドの上昇・下降に関わらず、ボラティリティが高くなれば上昇し、低ければ下降します。

 

RVI

RVIは為替相場のボラティリティが拡大しているか、縮小しているかを表すテクニカル指標です。

RVI

RVIが中心のゼロより上にあればボラティリティの拡大、ゼロより下にあればボラティリティの縮小を表します。

 

ボラティリティ・レシオ

ボラティリティ・レシオは書籍「マーケットの魔術師」の作者として知られているジャック・D・シュワッガー氏が考案したテクニカル指標です

ボラティリティレシオ

ボラティリティ・レシオは1と2の水平線が目安で、2を上回った場合は「買われすぎ」または「売られすぎ」と判断します。

赤はトレンドの減少を表していて、青はトレンドの増加を表しています。

テクニカル指標は、上昇トレンドや下降トレンドのサインだけじゃなく、ボラティリティもわかるのよ。
チャートって本当にいろんな要素が含まれているわよね。

ますますチャート分析が楽しみです!

 

ヒロセ通商にはボラティリティ表がある

ヒロセ通商の公式ホームページでは、ボラティリティ表を見ることができます。

自分が知りたいボラティリティの期間を指定し、ボラティリティが高い通貨ペア順に表示してくれます。

 

自分が取引している通貨ペアのボラティリティをチェックしてみてくださいね。

ヒロセ通商のボラティリティ表はこちらからご覧ください。

 

まとめ

いかがでしたか?

今回はFXにおけるボラティリティとは何かをお話しました。

 

ボラティリティが高い通貨で取引する場合はハイリスク・ハイリターンになり、ボラティリティが低い通貨で取引する場合はローリターン・ローリスクになります。

自分の目的に合った取引を選び、リスク管理もしっかりしていきましょう。

 

ボラティリティを活用して、通貨ペア選びや取引時間などを考えるときの参考にしていただければと思います。

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